Une définition générale de l’influence entre processus stochastiques
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چکیده
We present the notion of weak local conditional independence (WCLI) between stochastic processes in a large class of semi-martingales that we call D′. The definition is based on measurability condition on the characteristics of the decomposition of the involved semi-martingales. We also give a definition related to the same concept based on certain likelihood processes, using the Girsanov theorem. Under certain conditions, the 1 in ria -0 03 86 86 7, v er si on 1 22 M ay 2 00 9 Author manuscript, published in "41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux (2009)"
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